Словарь по опционам и фьючерсам - тета
Связанные словари
Тета
тета
Показатель изменения стоимости опциона с течением времени. Например, если опцион имеет тета на уровне минус 0,25, его стоимость уменьшается примерно на 25 центов в день, при условии, что стоимость базисных активов и волатильность остаются постоянными величинами. Тета опционов, характеризующихся низкой волатильностью, меньше, чем тета опционов с более высокой волатильностью. В качестве количественного индикатора "временного разрушения" стоимости опциона тета увеличивается по мере приближения к дате исполнения, в связи с чем наиболее благоприятным временем для продажи опционов считается период 90-100 дней до истечения срока.
Рейтинг статьи:
Комментарии:
Вопрос-ответ:
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 483 | |
2 | 411 | |
3 | 380 | |
4 | 339 | |
5 | 274 | |
6 | 234 | |
7 | 217 | |
8 | 213 | |
9 | 201 | |
10 | 193 | |
11 | 185 | |
12 | 185 | |
13 | 183 | |
14 | 179 | |
15 | 179 | |
16 | 171 | |
17 | 166 | |
18 | 166 | |
19 | 165 | |
20 | 150 |